PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с LONGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с LONGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 5.02%/yr for LONGX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.99%/yr for LONGX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью 13.22%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

LONGX

1 день
0.36%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.21%
1 год
17.70%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.02%
10 лет*
24.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и LONGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		13.22%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%9.55%

Correlation

The correlation between BIVIX and LONGX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.08

The correlation between BIVIX and LONGX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Longboard Alternative Growth Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с MBXIXLONGX с VOOLONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с CTA

Доходность на риск

BIVIX vs. LONGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXLONGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.57

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.34

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.40

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

9.24

-10.21

BIVIX vs. LONGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа LONGX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и LONGX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и LONGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXLONGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-77.16%

+50.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-7.09%

-19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-14.57%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-19.28%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

0.00%

-21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.33%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

1.84%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и LONGX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXLONGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

3.21%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

8.51%

+14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

10.89%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

11.90%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

137.76%

-120.26%

Сравнение комиссий BIVIX и LONGX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии LONGX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и LONGX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and LONGX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to LONGX (3.21%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs LONGX's -77.16%.

LONGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и LONGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор