PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с HIOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVIX с HIOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX).

BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и HIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVIX и HIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-5.68%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у HIOIX с доходностью -5.68%.

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—

HIOIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-8.34%
1 год
11.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Fintrust Income and Opportunity Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с MNWIXBIVIX с NLSIX
Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с BDMIXHIOIX с BPLEX

Сравнение комиссий BIVIX и HIOIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии HIOIX в 2.19%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund

Доходность на риск

BIVIX vs. HIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c HIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXHIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.58

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.94

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.89

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

2.64

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. HIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HIOIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и HIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXHIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.25

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.36

+0.67

Корреляция

Корреляция между BIVIX и HIOIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и HIOIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HIOIX в 9.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.73%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и HIOIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки HIOIX в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и HIOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVIXHIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-30.26%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.58%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

-29.03%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-10.07%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.02%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

4.24%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и HIOIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVIXHIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.34%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

13.27%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

20.96%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.96%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.68%

-0.07%