PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с HIOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с HIOIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 3.50%/yr for HIOIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 2.19%/yr for HIOIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и HIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у HIOIX с доходностью -5.76%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

HIOIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-7.31%
1 год
1.56%
3 года*
12.92%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и HIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-5.76%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%5.28%

Correlation

The correlation between BIVIX and HIOIX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.03

The correlation between BIVIX and HIOIX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Fintrust Income and Opportunity Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с BDMIXHIOIX с LSEIXHIOIX с BPLEX

Доходность на риск

BIVIX vs. HIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c HIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXHIOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.11

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.28

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.16

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

0.38

-1.36

BIVIX vs. HIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа HIOIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и HIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и HIOIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки HIOIX в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и HIOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXHIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-30.26%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-12.58%

-14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-19.23%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-26.46%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-10.14%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.99%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

5.11%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и HIOIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXHIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

5.40%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

12.62%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

17.39%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.13%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.67%

+0.83%

Сравнение комиссий BIVIX и HIOIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии HIOIX в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и HIOIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности HIOIX в 9.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.74%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and HIOIX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to HIOIX (5.40%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs HIOIX's -30.26%.

HIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и HIOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор