Сравнение BIVIX с FLSPX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.71%/yr vs 12.17%/yr for FLSPX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и FLSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 11.01%.
BIVIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
FLSPX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам BIVIX и FLSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -15.31% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 11.01% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 11.19% |
Correlation
The correlation between BIVIX and FLSPX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between BIVIX and FLSPX has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск
BIVIX
FLSPX
Сравнение BIVIX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | FLSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.30 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 14.21 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.39 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.92 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и FLSPX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и FLSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -27.07% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -8.73% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -16.23% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -20.01% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -0.71% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.69% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.02% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и FLSPX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Meeder Spectrum Fund (FLSPX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | FLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 3.35% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 9.07% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 12.03% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 13.37% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.63% | +3.48% |
Сравнение комиссий BIVIX и FLSPX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и FLSPX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FLSPX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.59% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.08% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and FLSPX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to FLSPX (3.35%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs FLSPX's -27.07%.
FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и FLSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор