PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIVIX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 11.01%.


BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*

FLSPX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.51%
1 год
28.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и FLSPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
-15.31%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund
11.01%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%11.19%

Correlation

The correlation between BIVIX and FLSPX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between BIVIX and FLSPX has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invenomic Fund Institutional Class

Meeder Spectrum Fund

Доходность на риск

BIVIX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина

FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIVIXFLSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.30

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

14.21

-15.41

BIVIX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FLSPX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BIVIXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.39

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и FLSPX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и FLSPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BIVIXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-27.07%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-8.73%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-16.23%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-20.01%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

-0.71%

-19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.69%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

2.02%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и FLSPX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Meeder Spectrum Fund (FLSPX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BIVIXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

3.35%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

9.07%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

12.03%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.37%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

13.63%

+3.48%

Сравнение комиссий BIVIX и FLSPX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и FLSPX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FLSPX в 4.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund
4.08%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Часто задаваемые вопросы


BIVIX and FLSPX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to FLSPX (3.35%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs FLSPX's -27.07%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и FLSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор