PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с IBGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с IBGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - BIV tracks the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index while IBGA tracks the ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, BIV returned 4.33% vs 4.03% for IBGA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BIV charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBGA.

Доходность

Сравнение доходности BIV и IBGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.17%.

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%

IBGA

1 день
0.20%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.81%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и IBGA

2026 (YTD)20252024
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.94%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		-0.17%6.09%-1.41%

Correlation

The correlation between BIV and IBGA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between BIV and IBGA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с PABIBGA с AGGHIBGA с AFIXIBGA с PIFIIBGA с TUAIBGA с IGIB

Доходность на риск

BIV vs. IBGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c IBGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIBGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.50

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.77

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.61

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

1.68

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. IBGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа IBGA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIBGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.50

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.23

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BIV и IBGA

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и IBGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIBGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-11.69%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-6.60%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.47%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.05%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.41%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и IBGA

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.36%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIBGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.56%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

5.68%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

8.21%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

9.86%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

9.86%

-4.36%

Сравнение комиссий BIV и IBGA

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBGA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и IBGA

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности IBGA в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.65%4.49%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BIV and IBGA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBGA has higher volatility (2.56%) compared to BIV (1.36%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs IBGA's -11.69%.

On 1-year performance, BIV leads with 4.33% vs 4.03% for IBGA. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIV has performed better with a 4.33% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGA.

IBGA has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.21% for BIV.

BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.07% for IBGA.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и IBGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор