PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с AVGV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. BIV is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, BIV returned 4.61% vs 37.65% for AVGV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BIV charges 0.03%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности BIV и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 18.26%.

BIV

1 день
-0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.61%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.89%

AVGV

1 день
0.75%
1 месяц
2.45%
С начала года
18.26%
6 месяцев
18.32%
1 год
37.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и AVGV

2026 (YTD)202520242023
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.06%8.52%1.57%3.01%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		18.26%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between BIV and AVGV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

BIV vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.72

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.76

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.48

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

17.45

-13.55

BIV vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIV и AVGV

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-17.03%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-8.12%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.28%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.08%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и AVGV

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.45%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.55%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

10.35%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

13.36%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

15.04%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

15.04%

-9.53%

Сравнение комиссий BIV и AVGV

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и AVGV

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности AVGV в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.45%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Часто задаваемые вопросы

BIV and AVGV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (4.55%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.65% vs 4.61% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.65% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.45% for AVGV.

BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while AVGV is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор