Сравнение BITY с USNG
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 40.50% for USNG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности BITY и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 31.42%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -18.43% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 31.42% | 10.81% |
Correlation
The correlation between BITY and USNG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. USNG — Ранг доходности на риск
BITY
USNG
Сравнение BITY c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.97 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 19.70 | -21.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.47 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 2.66 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и USNG
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -6.82% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -6.82% | -39.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -4.10% | -41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -1.40% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 2.07% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и USNG
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 6.40% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 12.56% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 16.52% | +23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 16.55% | +22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 16.55% | +22.47% |
Сравнение комиссий BITY и USNG
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и USNG
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности USNG в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.13% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and USNG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to USNG (6.40%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs USNG's -6.82%.
On 1-year performance, USNG leads with 40.50% vs -37.35% for BITY. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 40.50% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 1.13% for USNG.
BITY is categorized as Derivative Income, while USNG is Energy Equities. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.59% for USNG.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор