Сравнение BITY с SMST
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BITY charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BITY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 190.00% |
Correlation
The correlation between BITY and SMST is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between BITY and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. SMST — Ранг доходности на риск
BITY
SMST
Сравнение BITY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.04 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.82 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и SMST
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -99.25% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -85.39% | +34.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -97.32% | +50.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -90.93% | +68.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 44.56% | -13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и SMST
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 10.98%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 55.38% | -44.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 135.32% | -102.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 149.40% | -107.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 167.53% | -128.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 167.53% | -128.15% |
Сравнение комиссий BITY и SMST
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и SMST
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and SMST have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BITY (10.98%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -45.41% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 0.00% for SMST.
BITY is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Amplify and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор