Сравнение BITY с QDVO
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 27.43% for QDVO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности BITY и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.80%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.80% | 26.64% |
Correlation
The correlation between BITY and QDVO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. QDVO — Ранг доходности на риск
BITY
QDVO
Сравнение BITY c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.70 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.98 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.26 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.41 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и QDVO
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -17.75% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -10.21% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -0.94% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -2.37% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 2.51% | +23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и QDVO
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 2.89% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 8.87% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 12.22% | +27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 17.44% | +21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 17.44% | +21.58% |
Сравнение комиссий BITY и QDVO
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и QDVO
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности QDVO в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.12% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and QDVO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to QDVO (2.89%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs QDVO's -17.75%.
On 1-year performance, QDVO leads with 27.43% vs -37.35% for BITY. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 27.43% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 10.12% for QDVO.
Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.56% for QDVO.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор