PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITY с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITY с QDVO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.86% vs 21.13% for QDVO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности BITY и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITY показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 5.51%.

BITY

1 день
-3.55%
1 месяц
-17.96%
С начала года
-26.32%
6 месяцев
-26.36%
1 год
-38.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.62%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.58%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITY и QDVO

2026 (YTD)2025
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF		-26.32%-7.84%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		5.51%27.09%

Correlation

The correlation between BITY and QDVO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BITY:
BITY с BTCIBITY с BAGYBITY с BTC-USDBITY с BITBBITY с VOOBITY с BCCCBITY с KSA
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

BITY vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITY
Ранг доходности на риск BITY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITY: 22
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITY c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITYQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.68

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.31

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.08

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

8.08

-9.44

BITY vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITY и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITY и QDVO

Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITYQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-17.75%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-10.21%

-39.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-4.81%

-42.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-2.41%

-18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.55%

2.62%

+25.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BITY и QDVO

Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITYQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

4.47%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.91%

9.59%

+22.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.04%

12.69%

+28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.52%

17.54%

+21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

17.54%

+21.98%

Сравнение комиссий BITY и QDVO

BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITY и QDVO

Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что больше доходности QDVO в 10.53%

ПозицияTTM20252024
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF		41.39%21.53%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.53%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

BITY and QDVO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITY has higher volatility (13.74%) compared to QDVO (4.47%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 21.13% vs -38.86% for BITY. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 21.13% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.

BITY has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 10.53% for QDVO.

Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITY и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор