Сравнение BITY с PEPS
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.86% vs 26.19% for PEPS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности BITY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.86%.
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -7.84% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 28.79% |
Correlation
The correlation between BITY and PEPS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
BITY
PEPS
Сравнение BITY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.69 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.10 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и PEPS
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -21.26% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -9.80% | -40.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -3.04% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -2.75% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 2.17% | +26.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и PEPS
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 5.38% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 10.82% | +21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 13.80% | +27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 18.43% | +21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 18.43% | +21.09% |
Сравнение комиссий BITY и PEPS
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и PEPS
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and PEPS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to PEPS (5.38%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 26.19% vs -38.86% for BITY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 26.19% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: Amplify and Parametric. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор