Сравнение BITY с PEPS
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 24.84% for PEPS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности BITY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 28.79% |
Correlation
The correlation between BITY and PEPS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
BITY
PEPS
Сравнение BITY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.55 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 11.24 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и PEPS
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -21.26% | -29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -9.80% | -41.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -0.66% | -46.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -2.70% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 2.22% | +28.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и PEPS
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 3.50% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 10.90% | +21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 13.85% | +27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 18.16% | +21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 18.16% | +21.22% |
Сравнение комиссий BITY и PEPS
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и PEPS
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and PEPS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (10.98%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -45.41% for BITY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Amplify and Parametric. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор