Сравнение BITY с BUYW
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 9.76% for BUYW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности BITY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.39%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.39% | 9.60% |
Correlation
The correlation between BITY and BUYW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
BITY
BUYW
Сравнение BITY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.79 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 20.24 | -21.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.03 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.17 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и BUYW
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -9.36% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -2.59% | -43.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -0.21% | -45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -0.61% | -19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 0.48% | +26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и BUYW
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 1.02% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 4.03% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 4.85% | +35.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 8.47% | +30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 8.47% | +30.55% |
Сравнение комиссий BITY и BUYW
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и BUYW
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and BUYW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.76% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.76% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: Amplify and Main Funds. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор