Сравнение BITX с ZCSH
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITX returned 4.76%/yr vs 147.29%/yr for ZCSH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BITX и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 33.94% |
Correlation
The correlation between BITX and ZCSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between BITX and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BITX
ZCSH
Сравнение BITX c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 12.66 | -13.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 23.13 | -24.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и ZCSH
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -93.73% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -69.62% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -71.90% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -27.13% | -53.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -73.53% | +40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 38.03% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и ZCSH
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 21.49%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 32.97% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 107.08% | -37.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 174.80% | -86.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 137.97% | -40.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 137.97% | -40.27% |
Сравнение комиссий BITX и ZCSH
BITX берет комиссию в 2.38%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и ZCSH
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs 4.76% for BITX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 21.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for ZCSH.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор