Сравнение BITX с ZCSH
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 855.73% for ZCSH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BITX и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | 96.92% | 29.78% |
Correlation
The correlation between BITX and ZCSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BITX
ZCSH
Сравнение BITX c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 12.42 | -13.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 24.28 | -25.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 5.18 | -6.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.07 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и ZCSH
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -93.73% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -69.62% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -28.74% | -51.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -74.37% | +42.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 35.53% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и ZCSH
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 18.52%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 50.94% | -32.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 95.34% | -27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 166.88% | -79.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 137.01% | -38.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 137.01% | -38.75% |
Сравнение комиссий BITX и ZCSH
BITX берет комиссию в 2.38%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и ZCSH
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and ZCSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 855.73% vs -74.00% for BITX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 855.73% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.00% for ZCSH.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор