Сравнение BITX с IBLC
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 64.83% for IBLC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITX charges 2.38%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BITX и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 31.00% | 27.05% | 18.58% | 57.05% |
Correlation
The correlation between BITX and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between BITX and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BITX
IBLC
Сравнение BITX c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.45 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.88 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.19 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и IBLC
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -62.54% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -44.94% | -35.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -13.87% | -66.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -25.88% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 22.58% | +27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и IBLC
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 14.39% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 40.72% | +27.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 54.80% | +32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 64.46% | +33.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 64.46% | +33.80% |
Сравнение комиссий BITX и IBLC
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и IBLC
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности IBLC в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.82% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to IBLC (14.39%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 64.83% vs -74.00% for BITX. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 14.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 64.83% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 4.82% for IBLC.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор