Сравнение BITX с EZET
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -78.67% vs -36.13% for EZET. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BITX charges 2.38%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BITX и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у EZET с доходностью -47.61%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 43.23% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between BITX and EZET is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BITX and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. EZET — Ранг доходности на риск
BITX
EZET
Сравнение BITX c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.53 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.89 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и EZET
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -67.89% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -67.89% | -15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -67.89% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -33.78% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 40.85% | +12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и EZET
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 19.96%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 19.96% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 46.50% | +22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 68.96% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 72.42% | +25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 72.42% | +25.75% |
Сравнение комиссий BITX и EZET
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и EZET
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and EZET have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to EZET (19.96%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -78.67% for BITX. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 19.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -78.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 0.00% for EZET.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Volatility Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор