Сравнение BITX с CBTO
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITX is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITX charges 2.38%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BITX и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -55.70% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BITX and CBTO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BITX
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITX c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и CBTO
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -21.27% | -61.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -21.27% | -61.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -15.36% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 12.31% | +75.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 12.31% | +85.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 12.31% | +85.86% |
Сравнение комиссий BITX и CBTO
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и CBTO
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and CBTO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 0.24% for CBTO.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and Calamos. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BITX и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор