Сравнение BITX с CBOL
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITX is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BITX charges 2.38%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BITX и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.26%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -47.66% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.26% | -2.04% |
Correlation
The correlation between BITX and CBOL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BITX
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITX c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и CBOL
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -5.05% | -78.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -4.87% | -78.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -3.32% | -29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 3.81% | +84.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 3.81% | +94.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 3.81% | +94.36% |
Сравнение комиссий BITX и CBOL
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и CBOL
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BITX and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 1.83% for CBOL.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and Calamos. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BITX и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор