Сравнение BITX с BTRN
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -78.67% vs -18.95% for BTRN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 26.88% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BITX and BTRN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BITX and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BITX
BTRN
Сравнение BITX c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.72 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.19 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BTRN
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -36.97% | -46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -26.45% | -56.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -26.39% | -56.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -14.68% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 15.91% | +37.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BTRN
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 3.70% | +22.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 10.21% | +59.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 18.54% | +69.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 30.57% | +67.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 30.57% | +67.60% |
Сравнение комиссий BITX и BTRN
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BTRN
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, что больше доходности BTRN в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BTRN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -78.67% for BITX. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -78.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 31.05% for BTRN.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and Global X. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for BTRN.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор