Сравнение BITX с BCDF
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. BITX is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, BITX returned 4.76%/yr vs 14.28%/yr for BCDF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 16.65% |
Correlation
The correlation between BITX and BCDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BITX
BCDF
Сравнение BITX c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.27 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.84 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BCDF
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -27.70% | -55.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -14.02% | -69.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -14.02% | -69.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -6.38% | -73.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -9.80% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 4.60% | +52.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BCDF
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 5.15% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 11.34% | +58.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 15.44% | +72.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 16.93% | +80.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 16.93% | +80.77% |
Сравнение комиссий BITX и BCDF
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BCDF
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, что больше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BCDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 14.28% vs 4.76% for BITX. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.28% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Horizon. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор