Сравнение BITW с ILS
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. BITW is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, BITW returned -35.22% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BITW charges 0.75%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | 17.71% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between BITW and ILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. ILS — Ранг доходности на риск
BITW
ILS
Сравнение BITW c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.69 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 14.18 | -14.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 52.13 | -53.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и ILS
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -2.46% | -94.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -0.55% | -54.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | 0.00% | -71.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -0.54% | -69.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 0.15% | +32.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ILS
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 0.84% | +13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 1.68% | +35.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 2.58% | +47.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 3.77% | +61.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 3.77% | +104.58% |
Сравнение комиссий BITW и ILS
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и ILS
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -35.22% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -35.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Brookmont. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор