Сравнение BITU с ZCSH
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs 679.80% for ZCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BITU charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BITU и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -16.76%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- 679.80%
- 3 года*
- 128.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -16.76% | 446.78% | -26.52% |
Correlation
The correlation between BITU and ZCSH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BITU
ZCSH
Сравнение BITU c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.42 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 9.86 | -10.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 18.51 | -19.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и ZCSH
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -93.73% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -69.62% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -50.35% | -32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -73.97% | +38.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 37.00% | +16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и ZCSH
Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 26.62%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.56%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 64.56% | -37.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 107.11% | -37.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 174.34% | -86.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 138.25% | -40.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 138.25% | -40.89% |
Сравнение комиссий BITU и ZCSH
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и ZCSH
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and ZCSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.56%) compared to BITU (26.62%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 679.80% vs -78.69% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 679.80% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.00% for ZCSH.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор