Сравнение BITU с ZCSH
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs 855.73% for ZCSH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BITU charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BITU и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | -26.52% |
Correlation
The correlation between BITU and ZCSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BITU
ZCSH
Сравнение BITU c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 12.42 | -13.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 24.28 | -25.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 5.18 | -6.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.07 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и ZCSH
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -93.73% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -69.62% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -28.74% | -51.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -74.37% | +39.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 35.53% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и ZCSH
Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 18.31%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 50.94% | -32.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 95.34% | -26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 166.88% | -79.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 137.01% | -39.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 137.01% | -39.58% |
Сравнение комиссий BITU и ZCSH
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и ZCSH
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and ZCSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to BITU (18.31%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 855.73% vs -73.89% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 855.73% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for ZCSH.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор