Сравнение BITU с OOSP
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. BITU is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BITU charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности BITU и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 23.80% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between BITU and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BITU
OOSP
Сравнение BITU c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.09 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 18.85 | -20.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.80 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 2.28 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и OOSP
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -1.31% | -78.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -1.31% | -78.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -0.18% | -79.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -0.20% | -34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 0.35% | +49.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и OOSP
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 1.17% | +17.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 2.23% | +66.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 3.71% | +83.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 3.35% | +94.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 3.35% | +94.08% |
Сравнение комиссий BITU и OOSP
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и OOSP
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -73.89% for BITU. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 6.47% for OOSP.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Obra. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор