Сравнение BITU с IBLC
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs 64.83% for IBLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITU charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BITU и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 31.00% | 27.05% | 20.57% |
Correlation
The correlation between BITU and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between BITU and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BITU
IBLC
Сравнение BITU c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.45 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.88 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.19 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.39 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и IBLC
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -62.54% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -44.94% | -35.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -13.87% | -66.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -25.88% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 22.58% | +27.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и IBLC
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 14.39% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 40.72% | +27.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 54.80% | +32.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 64.46% | +32.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 64.46% | +32.97% |
Сравнение комиссий BITU и IBLC
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и IBLC
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности IBLC в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.82% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to IBLC (14.39%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 64.83% vs -73.89% for BITU. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 14.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 64.83% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 4.82% for IBLC.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор