Сравнение BITU с EZET
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs -36.13% for EZET. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BITU charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BITU и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у EZET с доходностью -47.61%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 47.44% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between BITU and EZET is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BITU and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. EZET — Ранг доходности на риск
BITU
EZET
Сравнение BITU c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.53 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.89 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и EZET
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -67.89% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -67.89% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -67.89% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -33.78% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 40.85% | +12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и EZET
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 19.96%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 19.96% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 46.50% | +23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 68.96% | +19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 72.42% | +24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 72.42% | +24.94% |
Сравнение комиссий BITU и EZET
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и EZET
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and EZET have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to EZET (19.96%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -78.69% for BITU. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 19.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.00% for EZET.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор