Сравнение BITU с CBTO
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITU is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BITU charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BITU и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.32%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -55.28% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BITU and CBTO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BITU
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITU c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и CBTO
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -21.27% | -62.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -21.15% | -59.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -15.78% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 11.88% | +76.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 11.88% | +84.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 11.88% | +84.86% |
Сравнение комиссий BITU и CBTO
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и CBTO
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and CBTO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.24% for CBTO.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BITU и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор