Сравнение BITU с CBOL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITU is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BITU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BITU и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.99%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -47.28% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.99% | -2.04% |
Correlation
The correlation between BITU and CBOL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BITU
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITU c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и CBOL
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -5.05% | -78.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -4.60% | -75.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -3.43% | -33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 3.72% | +84.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 3.72% | +93.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 3.72% | +93.02% |
Сравнение комиссий BITU и CBOL
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и CBOL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BITU and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 1.83% for CBOL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BITU и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор