Сравнение BITU с BTRN
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs -17.28% for BTRN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.77% |
Correlation
The correlation between BITU and BTRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BITU and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BITU
BTRN
Сравнение BITU c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.69 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.17 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.00 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и BTRN
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -36.97% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -25.29% | -54.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -25.22% | -54.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -14.43% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 14.76% | +35.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BTRN
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 6.93% | +11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 10.35% | +58.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 19.84% | +67.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 30.94% | +66.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 30.94% | +66.49% |
Сравнение комиссий BITU и BTRN
И BITU, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BTRN
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BTRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 30.57% for BTRN.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор