Сравнение BITU с BCDF
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. BITU is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs 6.42% for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BITU charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.34%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.34% | 11.63% | 15.60% |
Correlation
The correlation between BITU and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BITU
BCDF
Сравнение BITU c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.84 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.88 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.44 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.39 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и BCDF
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -27.70% | -52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -7.63% | -72.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -7.53% | -72.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -9.83% | -24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 3.42% | +46.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BCDF
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 5.17% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 11.03% | +57.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 14.75% | +72.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 16.94% | +80.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 16.94% | +80.49% |
Сравнение комиссий BITU и BCDF
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BCDF
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности BCDF в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.42% vs -73.89% for BITU. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.42% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 2.44% for BCDF.
They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор