PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITSX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITSX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BITSX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITSX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		-3.96%17.10%23.79%25.97%-19.10%25.50%20.76%31.06%-5.42%19.99%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITSX показывает доходность -3.96%, а VSTSX немного ниже – -3.97%.

BITSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.54%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.59%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с VTIBITSX с BITXBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTCBITSX с AGTHX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий BITSX и VSTSX

BITSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

BITSX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITSX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.25

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITSX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.03

Корреляция

Корреляция между BITSX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и VSTSX

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.15%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITSX и VSTSX

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITSXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-34.97%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.41%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-25.35%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.21%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.97%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.59%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и VSTSX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.45% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITSXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.49%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.79%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.61%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.37%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.86%

-0.45%