PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITSX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITSX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BITSX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITSX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		-3.96%17.10%23.79%25.97%-19.10%25.50%20.76%31.06%-5.42%20.99%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BITSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.59% против 19.48% соответственно.

BITSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.54%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.59%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с VTIBITSX с BITXBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTCBITSX с AGTHX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BITSX и NASDX

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Доходность на риск

BITSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.63

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.87

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.07

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITSX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.29

+0.45

Корреляция

Корреляция между BITSX и NASDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и NASDX

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.15%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BITSX и NASDX

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITSXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-83.16%

+48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.70%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-35.33%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-35.33%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.91%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-34.59%

+29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.37%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и NASDX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.45%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITSXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.54%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.89%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

22.75%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

23.07%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

22.63%

-4.22%