PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с ZCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с ZCSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 171.44%/yr for ZCSH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BITS charges 0.65%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.

Доходность

Сравнение доходности BITS и ZCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCSH

1 день
-15.46%
1 месяц
12.42%
С начала года
19.47%
6 месяцев
43.36%
1 год
855.73%
3 года*
171.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и ZCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-75.46%-29.31%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		19.47%446.78%96.92%65.91%-86.30%-18.67%

Correlation

The correlation between BITS and ZCSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с MSBTZCSH с DOJEZCSH с BSOLZCSH с BHDGZCSH с VAVXZCSH с TOXRZCSH с FETH

Доходность на риск

BITS vs. ZCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c ZCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSZCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
5.18

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.92

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

12.42

-12.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

24.28

-23.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. ZCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ZCSH равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и ZCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSZCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

5.18

-4.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.07

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BITS и ZCSH

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и ZCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSZCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-93.73%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-69.62%

+21.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-71.90%

+23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-28.74%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-74.37%

+31.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

35.53%

-9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и ZCSH

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 12.16%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSZCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

50.94%

-38.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

95.34%

-54.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

166.88%

-114.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

137.01%

-76.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

137.01%

-76.12%

Сравнение комиссий BITS и ZCSH

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и ZCSH

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and ZCSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs ZCSH's -93.73%.

On 3-year performance, ZCSH leads with 171.44% vs 51.67% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 171.44% return vs 51.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for ZCSH.

BITS tracks NONE, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 2.50% for ZCSH.

ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и ZCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор