Сравнение BITS с ZCSH
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both exchange-traded funds - BITS is a Blockchain fund actively managed by Global X, while ZCSH is a Cryptocurrency fund tracking the Zcash (ZEC). BITS is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 34.73%/yr vs 161.43%/yr for ZCSH. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BITS charges 0.65%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BITS и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.91%.
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.67K | $78.37K | $150.51K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам BITS и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -25.33% |
Correlation
The correlation between BITS and ZCSH is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between BITS and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BITS
ZCSH
Сравнение BITS c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 16.15 | -16.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 29.16 | -29.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и ZCSH
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -93.73% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -69.62% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -71.90% | +23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.37% | -28.48% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -73.09% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 38.48% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и ZCSH
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 14.22%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 27.84% | -13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 105.40% | -64.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 174.95% | -120.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 137.47% | -76.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 137.47% | -76.91% |
Сравнение комиссий BITS и ZCSH
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и ZCSH
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.12% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to BITS (14.22%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 161.43% vs 34.73% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 161.43% return vs 34.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 0.00% for ZCSH.
BITS is categorized as Blockchain, while ZCSH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор