Сравнение BITS с SIL
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Blockchain fund actively managed by Global X, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. BITS is actively managed, while SIL is passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 34.73%/yr vs 49.44%/yr for SIL. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITS и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 0.44%.
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
SIL
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 49.44%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 6.73%
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.67K | $78.37K | $150.51K | |
| $73.94M | $70.79M | $112.18M |
Сравнение доходности по годам BITS и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 0.44% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -10.90% |
Correlation
The correlation between BITS and SIL is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between BITS and SIL shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. SIL — Ранг доходности на риск
BITS
SIL
Сравнение BITS c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.70 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.52 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и SIL
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -82.99% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -39.41% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -39.41% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.37% | -28.93% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -51.25% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 19.02% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и SIL
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Silver Miners ETF (SIL) имеют волатильность 14.22% и 14.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 14.29% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 41.28% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 53.82% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 40.28% | +20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 39.88% | +20.68% |
Сравнение комиссий BITS и SIL
И BITS, и SIL имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и SIL
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, что больше доходности SIL в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.12% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and SIL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (14.29%) compared to BITS (14.22%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs SIL's -82.99%.
On 3-year performance, SIL leads with 49.44% vs 34.73% for BITS. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIL has performed better with a 49.44% return vs 34.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS and SIL have the same expense ratio: 0.65% per year.
BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 1.21% for SIL.
BITS is categorized as Blockchain, while SIL is Silver.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор