PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с IBLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 50.11%/yr for IBLC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности BITS и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-64.14%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Correlation

The correlation between BITS and IBLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between BITS and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITS и IBLC

Секторы
BITS
IBLC

Финансовые услуги

72.9%
66.6%

Технологии

27.1%
30.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

BITS
72.9%
IBLC
66.6%

Технологии

BITS
27.1%
IBLC
30.7%

Сырьевые материалы

BITS

-

IBLC

-

Коммуникационные услуги

BITS

-

IBLC
2.5%

Потребительский циклический сектор

BITS

-

IBLC
0.1%

Потребительский защитный сектор

BITS

-

IBLC

-

Энергетика

BITS

-

IBLC

-

Здравоохранение

BITS

-

IBLC

-

Промышленность

BITS

-

IBLC

-

Недвижимость

BITS

-

IBLC

-

Коммунальные услуги

BITS

-

IBLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY

Доходность на риск

BITS vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.19

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.78

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.45

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

2.88

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.19

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.39

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BITS и IBLC

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-62.54%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-44.94%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-51.68%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-13.87%

-18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-25.88%

-16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

22.58%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и IBLC

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 12.16%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

14.39%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

40.72%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

54.80%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

64.46%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

64.46%

-3.57%

Сравнение комиссий BITS и IBLC

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и IBLC

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности IBLC в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BITS and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 50.11% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 50.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 4.82% for IBLC.

BITS tracks NONE, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор