PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITS с IBLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).

BITS и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BITS и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITS и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-17.29%14.90%61.84%212.23%-64.14%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.

BITS

1 день
0.67%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-36.24%
1 год
20.57%
3 года*
40.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB

Сравнение комиссий BITS и IBLC

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

BITS vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSIBLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.87

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.50

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.27

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

2.80

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.23

-0.29

Корреляция

Корреляция между BITS и IBLC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и IBLC

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 27.56%, что больше доходности IBLC в 7.07%

TTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		27.56%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITS и IBLC

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и IBLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BITSIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-62.54%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-44.94%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.55%

-41.36%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.20%

-26.02%

-17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.10%

20.32%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и IBLC

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 17.37%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITSIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.37%

18.30%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

44.22%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.51%

58.28%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.49%

65.13%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.49%

65.13%

-3.64%