Сравнение BITS с IBLC
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 39.60%/yr vs 43.25%/yr for IBLC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BITS и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 18.65%.
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -64.08% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 18.65% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between BITS and IBLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between BITS and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BITS
IBLC
Сравнение BITS c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.93 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 1.81 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и IBLC
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -62.54% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -44.94% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -51.68% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -21.99% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -25.75% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 22.96% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и IBLC
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 15.20%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 17.23% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 41.56% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.20% | 55.68% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 64.51% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 64.51% | -3.65% |
Сравнение комиссий BITS и IBLC
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и IBLC
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, что больше доходности IBLC в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.63% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.28% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BITS and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBLC has higher volatility (17.23%) compared to BITS (15.20%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 43.25% vs 39.60% for BITS. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 15.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 43.25% return vs 39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 24.63%, compared with 5.28% for IBLC.
BITS tracks NONE, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор