Сравнение BITS с CBOL
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITS is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BITS и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | -33.28% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BITS and CBOL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BITS
CBOL
Сравнение BITS c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -1.83 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и CBOL
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -4.91% | -78.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -4.72% | -28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -3.22% | -39.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 3.87% | +48.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 3.87% | +57.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 3.87% | +57.02% |
Сравнение комиссий BITS и CBOL
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и CBOL
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and CBOL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 1.83% for CBOL.
BITS is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and Calamos. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BITS и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор