PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BTRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Global X - BITS tracks the NONE while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned 14.99% vs -17.28% for BTRN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.20%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BTRN

2026 (YTD)20252024
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%22.93%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%

Correlation

The correlation between BITS and BTRN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between BITS and BTRN shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITS и BTRN

Секторы
BITS
BTRN

Финансовые услуги

72.9%
68.6%

Технологии

27.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITS
72.9%
BTRN
68.6%

Технологии

BITS
27.1%
BTRN

-

Сырьевые материалы

BITS

-

BTRN

-

Коммуникационные услуги

BITS

-

BTRN

-

Потребительский циклический сектор

BITS

-

BTRN

-

Потребительский защитный сектор

BITS

-

BTRN

-

Энергетика

BITS

-

BTRN

-

Здравоохранение

BITS

-

BTRN

-

Промышленность

BITS

-

BTRN

-

Недвижимость

BITS

-

BTRN

-

Коммунальные услуги

BITS

-

BTRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с ARKBBTRN с BITX

Доходность на риск

BITS vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.88

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.15

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.69

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-1.17

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа BTRN равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.88

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BITS и BTRN

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-36.97%

-46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-25.29%

-23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-25.22%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-14.43%

-28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

14.76%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BTRN

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

6.93%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

10.35%

+30.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

19.84%

+32.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

30.94%

+29.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

30.94%

+29.95%

Сравнение комиссий BITS и BTRN

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BTRN

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что меньше доходности BTRN в 30.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and BTRN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (12.16%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BTRN's -36.97%.

On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -17.28% for BTRN. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 22.32% for BITS.

BITS tracks NONE, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.95% for BTRN.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор