Сравнение BITS с BTC
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, BITS returned 2.07% vs -45.21% for BTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -32.40%.
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- -45.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 14.90% | 24.22% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -32.40% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between BITS and BTC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BITS and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BTC — Ранг доходности на риск
BITS
BTC
Сравнение BITS c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.86 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.47 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и BTC
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BTC в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -52.89% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -52.89% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -52.89% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -17.80% | -24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 30.88% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BTC
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 13.15% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 34.53% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.20% | 44.32% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 48.25% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 48.25% | +12.61% |
Сравнение комиссий BITS и BTC
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и BTC
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.63% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and BTC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (15.20%) compared to BTC (13.15%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BTC's -52.89%.
On 1-year performance, BITS leads with 2.07% vs -45.21% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 13.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 2.07% return vs -45.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 24.63%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.15% for BTC.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор