PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с LEGR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds - BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index while LEGR tracks the Indxx Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 4.41%/yr vs 11.36%/yr for LEGR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у LEGR с доходностью 9.24%.

BITQ

1 день
-2.61%
1 месяц
0.04%
С начала года
34.62%
6 месяцев
25.61%
1 год
49.39%
3 года*
53.03%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—

LEGR

1 день
-1.93%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.32%
3 года*
22.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и LEGR

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		34.62%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		9.24%30.83%16.25%22.79%-19.01%6.83%

Correlation

The correlation between BITQ and LEGR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.57

The correlation between BITQ and LEGR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и LEGR

Секторы
BITQ
LEGR

Финансовые услуги

71.6%
39.8%

Технологии

25.5%
31.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

BITQ
71.6%
LEGR
39.8%

Технологии

BITQ
25.5%
LEGR
31.8%

Потребительский циклический сектор

BITQ
2.9%
LEGR
8.3%

Сырьевые материалы

BITQ

-

LEGR
1.7%

Коммуникационные услуги

BITQ

-

LEGR
8.3%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

LEGR
1.2%

Энергетика

BITQ

-

LEGR
0.7%

Здравоохранение

BITQ

-

LEGR
0.8%

Промышленность

BITQ

-

LEGR
5.7%

Недвижимость

BITQ

-

LEGR

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

LEGR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

BITQ vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.76

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.39

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.45

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

8.91

-6.61

BITQ vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа LEGR равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и LEGR

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-36.12%

-54.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-10.40%

-34.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-14.25%

-36.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-31.45%

-58.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-4.26%

-12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.52%

-6.59%

-45.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.50%

2.85%

+18.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и LEGR

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

5.98%

+10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

12.30%

+30.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.94%

14.54%

+42.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.32%

17.09%

+50.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

20.33%

+46.91%

Сравнение комиссий BITQ и LEGR

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и LEGR

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.71%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and LEGR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (16.45%) compared to LEGR (5.98%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs LEGR's -36.12%.

On 5-year performance, LEGR leads with 11.36% vs 4.41% for BITQ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEGR has performed better with a 11.36% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

LEGR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while LEGR tracks Indxx Blockchain Index. They also come from different issuers: Bitwise and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.65% for LEGR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор