PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, BITQ returned 53.75% vs 211.40% for CHPS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и CHPS

2026 (YTD)202520242023
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%5.16%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between BITQ and CHPS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.50

The correlation between BITQ and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и CHPS

Секторы
BITQ
CHPS

Финансовые услуги

67.1%
0.2%

Технологии

28.1%
98.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
CHPS
0.2%

Технологии

BITQ
28.1%
CHPS
98.8%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
CHPS

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

CHPS

-

Энергетика

BITQ

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

BITQ

-

CHPS

-

Промышленность

BITQ

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

BITQ

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

BITQ vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
6.17

-5.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
5.85

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.78

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

12.16

-10.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

47.22

-44.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

6.17

-5.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.77

-1.70

Просадки

Сравнение просадок BITQ и CHPS

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-39.44%

-50.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-17.50%

-27.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-2.06%

-13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-9.15%

-43.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

4.50%

+16.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и CHPS

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 14.24% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

14.07%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

28.29%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

34.50%

+21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

33.78%

+33.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

33.78%

+33.43%

Сравнение комиссий BITQ и CHPS

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и CHPS

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and CHPS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to CHPS (14.07%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 53.75% for BITQ. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 14.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 53.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Xtrackers. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор