PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITQ с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с ARKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. BITQ is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 4.03%/yr vs 0.90%/yr for ARKW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -2.33%.

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и ARKW

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%42.27%96.89%-67.49%-10.71%

Correlation

The correlation between BITQ and ARKW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.78

The correlation between BITQ and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и ARKW

Секторы
BITQ
ARKW

Финансовые услуги

71.6%
13.6%

Технологии

25.5%
48.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
14.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
71.6%
ARKW
13.6%

Технологии

BITQ
25.5%
ARKW
48.0%

Потребительский циклический сектор

BITQ
2.9%
ARKW
14.5%

Сырьевые материалы

BITQ

-

ARKW

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

ARKW
11.8%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

ARKW

-

Энергетика

BITQ

-

ARKW

-

Здравоохранение

BITQ

-

ARKW

-

Промышленность

BITQ

-

ARKW
4.5%

Недвижимость

BITQ

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

BITQ vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.20

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-0.06

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.19

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-0.36

+0.54

BITQ vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и ARKW

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-80.52%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-36.21%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-36.21%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-77.36%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.28%

-21.72%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.19%

-23.95%

-28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

18.78%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и ARKW

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

8.92%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.73%

25.50%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

33.27%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.33%

43.72%

+23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.03%

37.78%

+29.25%

Сравнение комиссий BITQ и ARKW

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и ARKW

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and ARKW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (12.17%) compared to ARKW (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs ARKW's -80.52%.

On 5-year performance, BITQ leads with 4.03% vs 0.90% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 4.03% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Blockchain, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Bitwise and ARK. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.76% for ARKW.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор