PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITQ и ARKW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BITQ и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
37.46%
46.99%
BITQ
ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

1.03

ARKW:

1.63

Коэф-т Сортино

BITQ:

1.82

ARKW:

2.18

Коэф-т Омега

BITQ:

1.20

ARKW:

1.27

Коэф-т Кальмара

BITQ:

0.98

ARKW:

0.83

Коэф-т Мартина

BITQ:

4.15

ARKW:

7.84

Индекс Язвы

BITQ:

17.62%

ARKW:

6.64%

Дневная вол-ть

BITQ:

70.86%

ARKW:

32.00%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

BITQ:

-42.32%

ARKW:

-38.22%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 62.73%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью 48.47%.


BITQ

С начала года

62.73%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

37.46%

1 год

62.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKW

С начала года

48.47%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

46.98%

1 год

48.61%

5 лет

15.27%

10 лет

21.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и ARKW

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.


BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.031.63
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.822.18
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.27
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.980.92
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.157.84
BITQ
ARKW

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
1.63
BITQ
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и ARKW

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как ARKW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.93%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и ARKW

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.32%
-28.19%
BITQ
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и ARKW

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.11% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.11%
10.29%
BITQ
ARKW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab