PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITQ с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с ARKW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. BITQ is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 5 years, BITQ returned -1.24%/yr vs -0.21%/yr for ARKW. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -1.64%.

BITQ

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
21.26%
С начала года
15.60%
1 год
19.75%
3 года*
38.20%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
—
Всё время*
-0.24%

ARKW

1 день
-1.17%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
16.57%
С начала года
-1.64%
1 год
-3.51%
3 года*
33.76%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
21.72%
Всё время*
20.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF
$8.28M$11.67M$13.47M

BITQ

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
$1.88M$2.14M$2.88M

Сравнение доходности по годам BITQ и ARKW

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		15.60%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-1.64%38.93%42.27%96.89%-67.49%-10.71%

Correlation

The correlation between BITQ and ARKW is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.78

The correlation between BITQ and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и ARKW

Секторы
BITQ
ARKW

Финансовые услуги

77.6%
14.7%

Технологии

19.2%
49.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
16.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
77.6%
ARKW
14.7%

Технологии

BITQ
19.2%
ARKW
49.7%

Потребительский циклический сектор

BITQ
3.1%
ARKW
16.8%

Сырьевые материалы

BITQ

-

ARKW

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

ARKW
15.3%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

ARKW

-

Энергетика

BITQ

-

ARKW

-

Здравоохранение

BITQ

-

ARKW

-

Промышленность

BITQ

-

ARKW
3.5%

Недвижимость

BITQ

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

BITQ vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BITQ c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.11

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.08

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.10

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

-0.18

+1.06

BITQ vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и ARKW

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-80.52%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-36.21%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-36.21%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-77.36%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-21.17%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.93%

-23.95%

-27.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.53%

19.45%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и ARKW

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

9.70%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.23%

25.96%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.82%

33.50%

+25.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.21%

43.83%

+23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.10%

37.85%

+29.25%

Сравнение комиссий BITQ и ARKW

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и ARKW

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.62%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and ARKW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (18.77%) compared to ARKW (9.70%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs ARKW's -80.52%.

On 5-year performance, ARKW leads with -0.21% vs -1.24% for BITQ. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKW has performed better with a -0.21% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

ARKW has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Blockchain, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Bitwise and ARK. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.76% for ARKW.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор