PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITQARKW
Дох-ть с нач. г.49.70%26.63%
Дох-ть за 1 год136.89%63.15%
Дох-ть за 3 года-17.11%-14.48%
Коэф-т Шарпа2.012.14
Коэф-т Сортино2.662.72
Коэф-т Омега1.301.33
Коэф-т Кальмара1.740.98
Коэф-т Мартина7.8410.18
Индекс Язвы17.46%6.59%
Дневная вол-ть68.08%31.39%
Макс. просадка-90.32%-80.01%
Текущая просадка-46.93%-47.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BITQ и ARKW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и ARKW

С начала года, BITQ показывает доходность 49.70%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью 26.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.06%
26.92%
BITQ
ARKW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и ARKW

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.


BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.84
ARKW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 10.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.18

Сравнение коэффициента Шарпа BITQ и ARKW

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.14
BITQ
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и ARKW

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ARKW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.01%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и ARKW

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.93%
-38.75%
BITQ
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и ARKW

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.51%
10.25%
BITQ
ARKW