Сравнение BITO с ZCSH
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 21.06%/yr vs 147.29%/yr for ZCSH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BITO и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between BITO and ZCSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between BITO and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BITO
ZCSH
Сравнение BITO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 12.66 | -13.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 23.13 | -24.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и ZCSH
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -93.73% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -69.62% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | -71.90% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -27.13% | -23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -73.53% | +36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 38.03% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и ZCSH
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 32.97% | -22.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 107.08% | -72.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 174.80% | -130.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 137.97% | -83.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 137.97% | -83.17% |
Сравнение комиссий BITO и ZCSH
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и ZCSH
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs 21.06% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор