Сравнение BITO с ZCSH
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 17.05%/yr vs 128.97%/yr for ZCSH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BITO и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -16.76%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- 679.80%
- 3 года*
- 128.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -16.76% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between BITO and ZCSH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BITO
ZCSH
Сравнение BITO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 9.86 | -10.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 18.51 | -20.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и ZCSH
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -93.73% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -69.62% | +15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -71.90% | +17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -50.35% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -73.97% | +37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 37.00% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и ZCSH
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.96%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.56%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 64.56% | -51.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 107.11% | -72.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 174.34% | -130.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 138.25% | -83.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 138.25% | -83.25% |
Сравнение комиссий BITO и ZCSH
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и ZCSH
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and ZCSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.56%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 128.97% vs 17.05% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 128.97% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор