Сравнение BITO с ZCSH
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 134.13%/yr for ZCSH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BITO и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -23.66%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -36.10%
- 1 месяц
- -39.19%
- С начала года
- -23.66%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 523.70%
- 3 года*
- 134.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -23.66% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -35.75% |
Correlation
The correlation between BITO and ZCSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BITO
ZCSH
Сравнение BITO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 7.59 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 14.77 | -16.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 3.09 | -4.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.01 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и ZCSH
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -93.73% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -69.62% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -71.90% | +18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -54.47% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -74.35% | +37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 35.69% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и ZCSH
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 65.52%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 65.52% | -55.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 105.15% | -71.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 171.01% | -127.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 138.00% | -82.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 138.00% | -82.87% |
Сравнение комиссий BITO и ZCSH
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и ZCSH
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and ZCSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (65.52%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 134.13% vs 22.23% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 134.13% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор