Сравнение BITO с OOSP
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности BITO и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 26.12% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between BITO and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BITO
OOSP
Сравнение BITO c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.13 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 18.99 | -20.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.82 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 2.28 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и OOSP
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -1.31% | -76.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -1.31% | -51.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -0.18% | -52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -0.20% | -36.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 0.35% | +29.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и OOSP
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 1.16% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 2.21% | +31.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 3.71% | +40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 3.35% | +51.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 3.35% | +51.78% |
Сравнение комиссий BITO и OOSP
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и OOSP
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.76%) compared to OOSP (1.16%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -43.17% for BITO. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 6.47% for OOSP.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Obra. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор