Сравнение BITO с ILS
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -45.00% vs 7.69% for ILS. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BITO charges 0.95%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BITO и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $469.06K | $481.42K | $625.35K |
Сравнение доходности по годам BITO и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | 2.31% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
Correlation
The correlation between BITO and ILS is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. ILS — Ранг доходности на риск
BITO
ILS
Сравнение BITO c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.73 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 13.95 | -14.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 52.37 | -53.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и ILS
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -2.46% | -75.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -0.55% | -53.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.81% | 0.00% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -0.50% | -36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 0.15% | +35.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и ILS
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 0.41% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 1.44% | +31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 2.46% | +41.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.54% | 3.63% | +50.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.54% | 3.63% | +50.91% |
Сравнение комиссий BITO и ILS
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и ILS
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%, что больше доходности ILS в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (8.06%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -45.00% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 8.13% for ILS.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Brookmont. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор