Сравнение BITO с CBOL
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BITO и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.45%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -22.97% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.45% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BITO and CBOL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BITO
CBOL
Сравнение BITO c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -1.94 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и CBOL
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -5.05% | -72.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -5.05% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -3.23% | -33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 3.88% | +39.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 3.88% | +51.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 3.88% | +51.25% |
Сравнение комиссий BITO и CBOL
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и CBOL
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BITO and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 1.83% for CBOL.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BITO и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор