PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с BTRN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs -15.44% for BTRN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BITO и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.29%.

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
-0.10%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-15.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и BTRN

2026 (YTD)20252024
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%34.70%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.29%4.89%5.22%

Correlation

The correlation between BITO and BTRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between BITO and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITO и BTRN

Секторы
BITO
BTRN

Финансовые услуги

68.5%
68.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITO
68.5%
BTRN
68.6%

Сырьевые материалы

BITO

-

BTRN

-

Коммуникационные услуги

BITO

-

BTRN

-

Потребительский циклический сектор

BITO

-

BTRN

-

Потребительский защитный сектор

BITO

-

BTRN

-

Энергетика

BITO

-

BTRN

-

Здравоохранение

BITO

-

BTRN

-

Промышленность

BITO

-

BTRN

-

Недвижимость

BITO

-

BTRN

-

Технологии

BITO

-

BTRN

-

Коммунальные услуги

BITO

-

BTRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITXBTRN с IBIT

Доходность на риск

BITO vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.79

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-1.02

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.86

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.61

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.04

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTRN равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.00

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BITO и BTRN

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-36.97%

-40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-25.29%

-27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-25.29%

-27.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-14.45%

-22.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

14.85%

+14.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и BTRN

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.94%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

10.35%

+23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

19.81%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

30.91%

+24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

30.91%

+24.22%

Сравнение комиссий BITO и BTRN

И BITO, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и BTRN

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности BTRN в 30.60%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.60%27.76%2.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITO and BTRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.76%) compared to BTRN (6.94%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BTRN's -36.97%.

On 1-year performance, BTRN leads with -15.44% vs -43.17% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -15.44% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 30.60% for BTRN.

They also come from different issuers: ProShares and Global X.

BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор