Сравнение BITO с BTRN
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BITO returned -47.20% vs -18.95% for BTRN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 33.32% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BITO and BTRN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BITO and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BITO
BTRN
Сравнение BITO c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.72 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.19 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTRN
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -36.97% | -40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -26.45% | -27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -26.39% | -27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -14.68% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 15.91% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTRN
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 3.70% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 10.21% | +24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 18.54% | +25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 30.57% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 30.57% | +24.43% |
Сравнение комиссий BITO и BTRN
И BITO, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BTRN
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, что больше доходности BTRN в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BTRN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -47.20% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 31.05% for BTRN.
They also come from different issuers: ProShares and Global X.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор