Сравнение BITO с BTF
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 9.34%/yr for BTF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BITO charges 0.95%/yr vs 1.24%/yr for BTF.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно выше, чем у BTF с доходностью -40.14%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTF
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -29.62%
- С начала года
- -40.14%
- 6 месяцев
- -41.49%
- 1 год
- -40.77%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -26.85% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -40.14% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -26.38% |
Correlation
The correlation between BITO and BTF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between BITO and BTF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BTF — Ранг доходности на риск
BITO
BTF
Сравнение BITO c BTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.67 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.21 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.20 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTF
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке BTF в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -77.50% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -60.85% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -60.85% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -60.85% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -39.69% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 33.73% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTF
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.61% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 39.45% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 54.87% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 58.51% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 58.51% | -3.38% |
Сравнение комиссий BITO и BTF
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTF в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BTF
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что меньше доходности BTF в 243.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 243.48% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BITO and BTF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (11.61%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BTF's -77.50%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs 9.34% for BTF. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 243.48%, compared with 73.23% for BITO.
They also come from different issuers: ProShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.24% for BTF.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор