Сравнение BITO с BTC
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs -40.87% for BTC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITO charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -32.00%, а BTC немного выше – -31.09%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -25.92%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -32.52%
- 1 год
- -40.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 39.15% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.09% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between BITO and BTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITO and BTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BTC — Ранг доходности на риск
BITO
BTC
Сравнение BITO c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.79 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.42 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTC
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -51.97% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -51.97% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -51.97% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -16.76% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 28.74% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTC
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 9.76% и 9.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 9.82% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 34.17% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 43.98% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 48.39% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 48.39% | +6.74% |
Сравнение комиссий BITO и BTC
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BTC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITO and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (9.82%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BTC's -51.97%.
On 1-year performance, BTC leads with -40.87% vs -43.17% for BITO. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -40.87% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.15% for BTC.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор