PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с BCDF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 14.51%/yr for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.

Доходность

Сравнение доходности BITO и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 1.43%.

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
-1.85%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.74%
3 года*
14.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и BCDF

2026 (YTD)2025202420232022
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-26.50%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		1.43%11.63%14.87%24.99%-22.71%

Correlation

The correlation between BITO and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов BITO и BCDF

Секторы
BITO
BCDF

Финансовые услуги

68.5%
80.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

BITO
68.5%
BCDF
80.2%

Сырьевые материалы

BITO

-

BCDF

-

Коммуникационные услуги

BITO

-

BCDF
1.4%

Потребительский циклический сектор

BITO

-

BCDF

-

Потребительский защитный сектор

BITO

-

BCDF

-

Энергетика

BITO

-

BCDF
3.5%

Здравоохранение

BITO

-

BCDF
0.0%

Промышленность

BITO

-

BCDF
0.4%

Недвижимость

BITO

-

BCDF
0.1%

Технологии

BITO

-

BCDF
9.7%

Коммунальные услуги

BITO

-

BCDF
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с ETCO

Доходность на риск

BITO vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.32

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.55

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.07

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.51

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

1.37

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.32

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.36

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BITO и BCDF

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-27.70%

-50.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-9.24%

-43.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-13.46%

-39.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-9.24%

-43.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-9.83%

-26.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

3.47%

+25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и BCDF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.35%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

11.18%

+22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

14.87%

+28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

16.95%

+38.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

16.95%

+38.18%

Сравнение комиссий BITO и BCDF

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и BCDF

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности BCDF в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.49%2.53%1.63%0.69%0.38%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITO and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.76%) compared to BCDF (5.35%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BCDF's -27.70%.

On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs 14.51% for BCDF. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 2.49% for BCDF.

They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.85% for BCDF.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор