Сравнение BITI с CBTO
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITI is passively managed, while CBTO is actively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BITI и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | 39.29% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BITI and CBTO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BITI
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITI c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и CBTO
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -21.27% | -70.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -21.27% | -63.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -15.36% | -52.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 12.31% | +31.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 12.31% | +40.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 12.31% | +40.14% |
Сравнение комиссий BITI и CBTO
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и CBTO
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and CBTO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.24% for CBTO.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BITI и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор