PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с BTRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs -17.28% for BTRN. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности BITI и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.20%.

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и BTRN

2026 (YTD)20252024
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-39.64%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%

Correlation

The correlation between BITI and BTRN is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

-0.79

The correlation between BITI and BTRN has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITI и BTRN

Секторы
BITI
BTRN

Финансовые услуги

28.5%
68.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITI
28.5%
BTRN
68.6%

Сырьевые материалы

BITI

-

BTRN

-

Коммуникационные услуги

BITI

-

BTRN

-

Потребительский циклический сектор

BITI

-

BTRN

-

Потребительский защитный сектор

BITI

-

BTRN

-

Энергетика

BITI

-

BTRN

-

Здравоохранение

BITI

-

BTRN

-

Промышленность

BITI

-

BTRN

-

Недвижимость

BITI

-

BTRN

-

Технологии

BITI

-

BTRN

-

Коммунальные услуги

BITI

-

BTRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с ARKBBTRN с BITX

Доходность на риск

BITI vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.88

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.15

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.69

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

-1.17

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BTRN равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.88

+1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.00

-0.72

Просадки

Сравнение просадок BITI и BTRN

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITIBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-36.97%

-55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-25.29%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-25.22%

-60.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-14.43%

-53.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

14.76%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и BTRN

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITIBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

6.93%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

10.35%

+23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

19.84%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

30.94%

+21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

30.94%

+21.56%

Сравнение комиссий BITI и BTRN

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и BTRN

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности BTRN в 30.57%

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITI and BTRN have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (8.92%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTRN's -36.97%.

On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -17.28% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 9.27% for BITI.

BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for BTRN.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор