Сравнение BITI с BTRN
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 61.73% vs -18.95% for BTRN. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -38.82% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BITI and BTRN is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BITI and BTRN has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BITI
BTRN
Сравнение BITI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.72 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.19 | +6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTRN
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -36.97% | -55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -26.45% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -26.39% | -58.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -14.68% | -53.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 15.91% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTRN
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 3.70% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 10.21% | +23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 18.54% | +25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 30.57% | +21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 30.57% | +21.88% |
Сравнение комиссий BITI и BTRN
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BTRN
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности BTRN в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BTRN have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (13.13%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BITI leads with 61.73% vs -18.95% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 61.73% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 8.71% for BITI.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for BTRN.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор