Сравнение BITI с BCDF
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. BITI is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, BITI returned -29.28%/yr vs 12.85%/yr for BCDF. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью -3.91%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 16.25% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -3.91% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between BITI and BCDF is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BITI
BCDF
Сравнение BITI c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.14 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -0.47 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BCDF
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -27.70% | -64.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -14.02% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -14.02% | -70.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -14.02% | -71.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -9.81% | -58.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 4.04% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BCDF
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 5.12% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 11.69% | +22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 15.37% | +28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 16.99% | +35.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 16.99% | +35.46% |
Сравнение комиссий BITI и BCDF
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BCDF
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности BCDF в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BCDF have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (13.13%) compared to BCDF (5.12%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 12.85% vs -29.28% for BITI. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 12.85% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 2.63% for BCDF.
They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.85% for BCDF.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор