PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с BCDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. BITI is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, BITI returned -34.84%/yr vs 15.27%/yr for BCDF. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.

Доходность

Сравнение доходности BITI и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 3.34%.

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
0.11%
1 месяц
-4.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.42%
3 года*
15.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и BCDF

2026 (YTD)2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%16.01%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.34%11.63%14.87%24.99%-22.71%

Correlation

The correlation between BITI and BCDF is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

-0.46

Сравнение распределения секторов BITI и BCDF

Секторы
BITI
BCDF

Финансовые услуги

28.5%
80.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

BITI
28.5%
BCDF
80.2%

Сырьевые материалы

BITI

-

BCDF

-

Коммуникационные услуги

BITI

-

BCDF
1.4%

Потребительский циклический сектор

BITI

-

BCDF

-

Потребительский защитный сектор

BITI

-

BCDF

-

Энергетика

BITI

-

BCDF
3.5%

Здравоохранение

BITI

-

BCDF
0.0%

Промышленность

BITI

-

BCDF
0.4%

Недвижимость

BITI

-

BCDF
0.1%

Технологии

BITI

-

BCDF
9.7%

Коммунальные услуги

BITI

-

BCDF
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD

Доходность на риск

BITI vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.44

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.71

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.84

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

1.88

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BCDF равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.39

-1.11

Просадки

Сравнение просадок BITI и BCDF

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITIBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-27.70%

-64.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-7.63%

-17.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-13.46%

-71.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-7.53%

-78.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-9.83%

-58.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

3.42%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и BCDF

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITIBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

5.17%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

11.03%

+22.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

14.75%

+28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

16.94%

+35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

16.94%

+35.56%

Сравнение комиссий BITI и BCDF

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и BCDF

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности BCDF в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.44%2.53%1.63%0.69%0.38%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BITI and BCDF have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (8.92%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BCDF's -27.70%.

On 3-year performance, BCDF leads with 15.27% vs -34.84% for BITI. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 15.27% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 2.44% for BCDF.

They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.85% for BCDF.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор