Сравнение BITF.TO с MARA
BITF.TO (Bitfarms Ltd) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BITF.TO returned 8.86%/yr vs -8.06%/yr for MARA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITF.TO и MARA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BITF.TO торгуется в CAD, в то время как MARA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BITF.TO показывает доходность 155.11%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 56.69%.
BITF.TO
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- 70.60%
- С начала года
- 155.11%
- 6 месяцев
- 89.86%
- 1 год
- 538.76%
- 3 года*
- 76.45%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 16.59%
- С начала года
- 56.69%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- -10.29%
Сравнение доходности по годам BITF.TO и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITF.TO Bitfarms Ltd | 155.11% | 51.64% | -44.68% | 587.50% | -91.22% | 155.20% | 400.00% | -75.00% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 56.69% | -48.91% | -22.47% | 571.71% | -88.85% | 211.91% | 1,064.46% | -60.81% |
Correlation
The correlation between BITF.TO and MARA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between BITF.TO and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BITF.TO:
CA$4.97B
MARA:
$5.28B
BITF.TO:
-CA$0.56
MARA:
-$4.95
BITF.TO:
23.48
MARA:
6.58
BITF.TO:
CA$199.32M
MARA:
$867.82M
BITF.TO:
-CA$44.60M
MARA:
$164.95M
BITF.TO:
-CA$99.48M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITF.TO vs. MARA — Ранг доходности на риск
BITF.TO
MARA
Сравнение BITF.TO c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd (BITF.TO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITF.TO | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.04 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | -0.14 | +7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | -0.23 | +12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITF.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83 | -0.13 | +4.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.08 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BITF.TO и MARA
Максимальная просадка BITF.TO за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF.TO и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITF.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -99.68% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.40% | -71.22% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.84% | -78.10% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.19% | -95.51% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.29% | -89.26% | +63.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.62% | -76.38% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | 42.69% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITF.TO и MARA
Bitfarms Ltd (BITF.TO) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что BITF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITF.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.82% | 16.27% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.65% | 57.72% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.59% | 76.70% | +35.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.48% | 104.16% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.87% | 143.01% | -22.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITF.TO и MARA
Ни BITF.TO, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BITF.TO и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BITF.TO and MARA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BITF.TO и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор