PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и USMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAZXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий BITEX и USMSX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BITEX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

3.63

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

6.49

-5.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.18

-1.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

6.48

-5.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

33.64

-29.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.63

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

2.39

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.86

-1.68

Корреляция

Корреляция между BITEX и USMSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и USMSX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и USMSX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-2.09%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-0.40%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-2.03%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.30%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.22%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.08%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и USMSX

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.22%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.40%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

0.69%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

0.70%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

0.74%

+3.33%